Abstrak
Peluang kebangkrutan merupakan salah satu bentuk evaluasi dari proses-proses risiko klasik. Kebangkrutan terjadi apabila surplus bernilai negatif. Peluang kebangkrutan diaplikasikan sebagai bentuk evaluasi portofolio dari perusahaan asuransi dan disimulasikan pada waktu kontinu dan terbatas. Premi berubah setiap tahun dan dihitung menggunakan model klasik dan kredibilitas. Model kredibilitas yang dipakai adalah model buhlmann serta buhlmann straub. Simulasi numerik untuk menghitung peluang kebangkrutan diaplikasikan pada suatu data real klaim asuransi. Tarif premi diestimasi berdasarkan data yang diketahui. Proses dilanjutkan dengan menghitung nilai surplus pada setiap akhir tahun. Peluang kebangkrutan pada setiap tahun dihitung dengan pendekatan distribusi translasi gamma, yaitu sebagai pendekatan distribusi klaim agregat, dengan diketahui nilai surplus pada awal dan akhir tahun. Peluang kebangkrutan dengan premi klasik akan dibandingkan dengan peluang kebangkrutan dengan premi kredibilitas.

Abstract
The ruin probability is an evaluation on classical risk processes. Ruin occurs when surplus is negative. The ruin probability is applied to evaluate portfolio of insurance company and simulated in continuous and finite time. The premium is changed at the beginning of each year and it is calculated with classical and credibility models. The credibility models are buhlmann and buhlmann straub. A numerical simulation to calculate ruin probability is applied on real data of insurance claims. The premium rate is estimated based on data. It is then followed by calculating surplus of the insurance process at the end of each year. The within year ruin probability is calculated with translated gamma distribution approximation, as an approximation to aggregate claims distribution, given surplus at the beginning and at the end of the year. The ruin probability with classical premium is then compared with credibility premium.